Chuyên gia Mô hình Rủi ro Định lượng (1535) Toàn thời gian

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có vai trò:
- Nghiên cứu các phương pháp tân tiến áp dụng trong đo lường, phân tích và quản trị danh mục rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản
- Nghiên cứu các quy định, tiêu chuẩn của quốc gia, quốc tế về mô hình RRTT, RRLS trên sổ ngân hàng và RRTK, đưa ra giải pháp ứng dụng vào thực tế
- Tư vấn giải pháp về xây dựng mô hình định lượng áp dụng trong RRTT, RRTK, RRLS trên sổ ngân hàng và RRTTT cho các cấp lãnh đạo.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong QTRR TT, QTRR LSTSNH, QTRR TK và QTRR TTT

Trách nhiệm chính (1)

1. Quản lý và phát triển nhân lực
• Xây dựng bộ tài liệu chuyên môn và đào tạo thông qua đào tạo trực tiếp hoặc các chương trình đào tạo bên ngoài phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc
• Truyền thông các kiến thức chuyên môn cho các thành viên trong team

Trách nhiệm chính (2)

2. Trách nhiệm chuyên môn:
2.1 Phát triển mô hình và phương pháp tiếp cận định lượng cho Rủi ro thị trường, Rủi ro tín dụng đối tác, Rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng và Rủi ro thanh khoản
- Tham gia xây dựng lộ trình mô hình định lượng đánh giá và kiểm soát rủi ro phù hợp với các tiêu chuẩn của Basel, NHNN và các yêu cầu quản lý nội bộ.
- Nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật, giải pháp mới nhằm cải thiện chất lượng phát triển mô hình
- Giám sát và đưa ra chỉ dẫn và giải pháp cho cán bộ phát triển mô hình khi phát sinh các vướng mắc trong quá trình phát triển mô hình
- Phản biện độc lập đối với người xây dựng mô hình về các lựa chọn tham số mô hình, phương pháp hiệu chỉnh,... trong quá trình xây dựng và cải tiến mô hình
- Rà soát kiểm định các mô hinh đầu nguồn của mô hình đo lường rủi ro đã được kiểm định trước đó (ứng dụng trong RRTT, RRLS trên sổ ngân hàng, RRTK và rủi ro tín dụng đối tác
2.2. Quản lý rủi ro mô hình
• Nghiên cứu và tìm hiểu các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về quản lý mô hình, kiểm soát rủi ro mô hình, phát triển mô hình và kiểm định mô hình nhằm chuẩn hóa các mô hình định lượng
• Quản lý rủi ro mô hình phù hợp với quy trình cụ thể về:
- Rà soát độc lập kế hoạch kiểm soát mô hình bao gồm quy trình quản lý, giám sát rủi ro/hiệu năng mô hình
- Rà soát độc lập việc giám sát rủi ro mô hình và hiệu năng mô hình
2.3. Triển khai và sử dụng mô hình
• Văn bản hóa và cung cấp các dẫn chứng cho các phương pháp luận, thuật toán mô hình và các xử lý liên quan
• Đào tạo sử dụng mô hình
2.4. Đảm bảo tài nguyên vận hành mô hình (lưu trữ dữ liệu, mô hình và quyết định)
• Nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật, giải pháp mới nhằm cải thiện hiệu năng mô hình
• Thiết kế cấu trúc dữ liệu, kho lưu trữ dữ liệu phục vụ các phân tích RRTT and RRTK và bảng dữ liệu mô hình
2.5. Quản lý tài liệu và báo cáo
• Phát triển các báo cáo tóm tắt đặc biệt và thường xuyên và các trang tổng quan báo cáo để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan
• Xem xét các báo cáo để phân tích xu hướng, đo điểm chuẩn cơ sở và kết quả đầu ra mô hình hóa
• Diễn giải và truyền đạt các phát hiện về mô hình hóa, giám sát và phân tích dữ liệu
2.6. Các trách nhiệm khác
• Theo yêu cầu phân công của cấp lãnh đạo

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Mô hình định lượng

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Không có

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

GTS, Treasury, Audit, các đơn vị thuộc khối QTRR, Vận hành công nghệ và các đơn vị liên quan, Khối CA

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Đối tác, nhà cung cấp công nghệ, dịch vụ tư vấn...

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Mô hình Rủi ro hoặc tương đương
- Am hiểu các Quy định và thông lệ Quốc tế về Basel 2, IFRS9, Stress-Test
Bằng cấp/Nghiệp vụ:
• Trình độ đại học trở lên (ngành tài chính / ngân hàng / quản trị rủi ro tài chính / toán tài chính / tài chính định lượng)
• Được đào tạo bậc đại học, cao học về các lĩnh vực này ở những nước phát triển là lợi thế.
• Có chứng chỉ được quốc tế công nhận về phân tích tài chính, quản trị rủi ro tài chính là lợi thế (ví dụ, FRM, CFA, PRM, CPA, ...)
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): tối thiểu 600 hoặc tương đương